Működés kezdete:
Működés vége:
Bemutatkozás:
A csoport 2015-ben alakult a Magyar Tudományos Akadémia "Lendület" programjának köszönhetően. Kutatásunk pénzügyi piacok optimális befektetési problémáira összpontosul. A megfigyelések szerint számos pénzügyi folyamat mutat nem-Markovi jegyeket, miközben a használatos modellek Markov folyamatokra épülnek. A sztochasztikus kontroll olyan eszközeinek kidolgozására törekszünk, amelyek közelebb hozzák az elméletet a valósághoz. Ezen felül adaptív algoritmusokkal és súrlódásos piacokkal foglalkozunk, illetve a befektetői viselkedés valósághoz hívebb leírásával.
Csoportvezető:

Rásonyi Miklós
kutatóprofesszor
kutatóprofesszor
-
Kutatócsoport:Pénzügyi matematika
-
Kutatási osztály:Valószínűségszámítás és statisztika
-
Szoba:II.4.
-
Telefon:+3614838324
-
Email:rasonyi.miklos (at) renyi.hu
Munkatársak:

Ivkovic Iván
tudományos segédmunkatárs
tudományos segédmunkatárs
-
Kutatócsoport:Pénzügyi matematika
-
Kutatási osztály:Valószínűségszámítás és statisztika
-
Szoba:II.2.
-
Telefon:+36 1 483 8307
-
Email:ivkovic.ivan (at) renyi.hu

Lovas Attila
tudományos munkatárs
tudományos munkatárs
-
Kutatócsoport:Pénzügyi matematika
-
Kutatási osztály:Valószínűségszámítás és statisztika
-
Szoba:III.16.
-
Telefon:+3614838343
-
Email:lovas.attila (at) renyi.hu
Események:
Nagy Lóránt (CEU és Rényi Intézet): How to invest in mean-reverting markets?
2020. 11. 25. 14:00 - 2020. 11. 25. 15:30
Online, Zoom webinar
Valószínűségelmélet szeminárium
Berkes István: Spekulatív pénzügyi folyamatok és az ARCH modell III.
2020. 09. 23. 14:00 - 2020. 09. 23. 15:30
Online, Zoom webinar
-
Raj Bhansali, University of Liverpool: A dual parameter long-memory model
2018. 05. 23. 11:00 - 2018. 05. 23. 12:30
MTA Rényi Intézet, nagyterem
Valószínűségelmélet szeminárium
Andrea Sofia Meireles-Rodrigues (Dublin City University): Reference Dependence and Market Participation
2017. 08. 02. 14:45 - 2017. 08. 02. 15:30
MTA Rényi Intézet, nagyterem
Pénzügyi matematika szeminárium
Scott Robertson (Carnegie Mellon University): The Pricing of Contingent Claims and Optimal Positions in Asymptotically Complete Markets
2017. 08. 02. 14:00 - 2017. 08. 02. 14:45
MTA Rényi Intézet, nagyterem
Pénzügyi matematika szeminárium