Spir Anita, Zoboky Tamás (Morgan Stanley, Budapest): A Sales&Trading üzletág és a benne használatos matematikai modellek

SZTE, TTIK, Bolyai Intézet,  Sztochasztika szeminárium

Absztrakt. Az előadás során bemutatjuk a Morgan Stanley üzleti tevékenységét, részletesen kitérünk a Sales&Trading üzletágra és a benne használatos matematikai modellekre. Valós példákon keresztül tárgyaljuk a kockázatsemleges és a valós világbeli mértéket. Bemutatjuk az egyik legalapvetőbb hidtelderivatív terméket, a CDS-t, és ezen keresztül vitatjuk a kockázatsemleges mérték szerint számolt túlélési valószínűségeket. Végezetül kitérünk a CDS-ek felhasználására a hitelfolyósítások területén.