Benke János Marcell: Közel kritikus lineáris késleltetett sztochasztikus differenciálegyenletek statisztikai vizsgálata

Az előadás során lineáris késleltetett sztochasztikus differenciálegyenletek által definiált paraméteres modellek egy olyan sorozatát tekintjük, amely tart a kritikus modellhez. Kritikus modellen azt értjük, amikor a likelihood függvény szigorú értelemben lokálisan aszimptotikusan kvadratikus. Az eredmények ismertetése mellett a fő kérdés az lesz, hogy a vizsgált kritikus modell valóban szigorúan lokálisan aszimptotikusan kvardratikus-e, azaz nem lokálisan aszimptotikusan kevert normális.