2022. 04. 29. 10:00 - 2022. 04. 29. 11:00
ELTE TTK Déli tömb, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, harmadik emelet, 3-316
-
-
-
-
Esemény típusa: szeminárium
Szervezés: Külsős

Leírás

Először a különböző várható értékű Gauss-funkcionáloknak megfelelő mértékek ekvivalenciájáról és ortogonalitásáról beszélek. Külön kitérek a konstans várható érték esetére.
 
Néhány jól ismert példa bemutatása után a frakcionális Brown-mozgás  várható értékének (konstans illetve lineáris trend esetében) maximum-likelihood becsléséről mondok néhány szót.
 
Végül a forward kamatlábak modellezésében használt Kennedy-típusú mezők paraméterbecsléseit ismertetem (ez utóbbi Tóth-Lakits Dalmával közös munka).